Aufrufe
vor 9 Monaten

die bank 01 // 2021

  • Text
  • Institut
  • Digitale
  • Anforderungen
  • Risiken
  • Zukunft
  • Unternehmen
  • Digitalen
  • Institute
  • Zahlungsverkehr
  • Banken
die bank gehört zu den bedeutendsten Publikationen der gesamten Kreditwirtschaft. Die Autoren sind ausnahmslos Experten von hohem Rang. Das Themenspektrum ist weit gefächert und umfasst fachlich fundierte Informationen. Seit 1961 ist die bank die meinungsbildende Fachzeitschrift für Entscheider in privaten Banken, Sparkassen und kreditgenossenschaftlichen Instituten. Mit Themen aus den Bereichen Bankmanagement, Regulatorik, Risikomanagement, Compliance, Zahlungsverkehr, Bankorganisation & Prozessoptimierung und Digitalisierung & Finanzinnovationen vermittelt die bank ihren Lesern Strategien, Technologien, Trends und Managementideen der gesamten Kreditwirtschaft.

MANAGEMENT Die

MANAGEMENT Die Auswirkungen dieser Fehleinschätzung auf die Steuerung der Zinsrisiken können erheblich sein. So wird z. B. für ein Darlehen mit 15-jähriger Zinsbindung, anfänglicher Tilgung von 3 Prozent p. a. und Nominalzins von 2 Prozent p. a. bei einem Diskontzins von 1 Prozent im ersten Fall die Zinssensitivität (PV01) der Sondertilgungen um etwa 11 Prozent unterschätzt und im zweiten Fall um etwa 69 Prozent überschätzt. FAZIT Die korrekte Schätzung einer Sondertilgungsquote unter Berücksichtigung von vorzeitigen Ablösungen gegen Vorfälligkeitsentschädigung ist nicht trivial. So muss berücksichtigt werden, dass ein gegen Vorfälligkeitsentschädigung gekündigtes Darlehen sich aus der Zinsrisikoperspektive ab dem Zeitpunkt der Kündigung wie ein ungekündigtes Darlehen verhält, bei dem der Kunde jedoch seine vertraglich vereinbarten Tilgungsrechte zukünftig maximal ausübt. Neben der Schätzung einer vorzeitigen Ablösungsquote auf Grundlage historischer Daten ist daher die Kenntnis aller vertraglich vereinbarten Tilgungsrechte erforderlich. Durch eine korrekte Schätzung der Sondertilgungsquote ist die Bank risikoneutral gegenüber vorzeitigen Ablösungen gegen Vorfälligkeitsentschädigung aufgestellt. Vorzeitige Ablösungen führen dann weder zu Gewinnen noch zu Verlusten für die Bank. Autoren Dr. Stefan Buhrandt (Foto links), Dr. Jonas Reuter (Foto Mitte) und Dr. Hans Christian Elbracht (Foto rechts). Alle drei sind im Bereich Model Risk Management bei der Deutsche Bank AG in Bonn tätig. 1 EBA: Guidelines on the management of interest rate risk arising from non-trading book activities, 19. Juli 2018. 2 BGH-Urteil vom 19. Januar 2016 – XI ZR 388/14 –, BGHZ 208, 290-302. 3 Gemäß des BGH-Urteils vom 1. Juli 1997 (XI ZR 267/96 –, BGHZ 136, 161-172) dürfen Kreditgeber durch die Vorfälligkeitsentschädigung „[…] im Ergebnis finanziell weder benachteiligt noch begünstigt […]“ werden. 16 01 // 2021

MANAGEMENT Täglich News und Fachbeiträge zum Themenkomplex KI auf www.ki-note.de Web-Seminar, 4. März 2021, 14:00 bis 16:00 Uhr Grundlagen des Data Science in Kreditinstituten Nur wenige Branchen verfügen über so umfangreiche Daten wie die Finanzindustrie. Und hierin liegen immense Chancen. Dank der leichten Verfügbarkeit hoher Rechenleistungen und den modernen Methoden des Machine Learning sind inzwischen auch größte Datenmengen effi zient analysierbar. Welche Daten gibt es in Ihrem Unternehmen? Wie sind sie strukturiert? Wie können sie ausgewertet und nutzbringend eingesetzt werden? Welche qualitativen und quantitativen Ziele lassen sich erreichen? Zielgruppe: Alle, die mit der Nutzung von Daten befasst sind – von Mitarbeitern in den Fachbereichen bis hin zur IT. Online-Zertifi katslehrgang, 7. bis 9. Juni 2021 Data Scientist in Kreditinstituten Einsatzfelder, Methoden und Umsetzung Data Scientists sind in der Wirtschaft gefragt wie nie. Es bedarf entsprechend qualifi zierter Mitarbeiter, die dazu in der Lage sind, große Datenmengen zu analysieren und sinnvolle Anwendungen zu kanalisieren. Im Rahmen von vier Modulen, drei Anwendungsmodellen und einem Workshop vertiefen Sie Ihre Kenntnisse zu Big Data, Data Analytics und Data Science, erfahren, welche Rahmenbedingungen Sie zu beachten haben und wie Sie Data-Science-Projekte beurteilen und steuern. Zielgruppe: Führungskräfte und Spezialisten wie Business Developer, Daten-Manager, Daten-Analysten und Software-Ingenieure. Leitung des Web-Seminars und des Lehrgangs: Dr. Georg Fuchs | Head of Division Big Data Analytics, Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS Torsten Nahm | Head of Data Science, Deutsche Kreditbank AG Anmeldung und Information: per Fax: 0221-5490-315 | Tel.: 0221-5490-133 (Stefan Lödorf) | events@bank-verlag.de JETZT ANMELDEN! events@ bank-verlag.de Bank-Verlag GmbH | www.bv-events.de | www.ki-note.de 01 // 2021 17

die bank

© die bank 2014-2020