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die bank 10 // 2022

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die bank gehört zu den bedeutendsten Publikationen der gesamten Kreditwirtschaft. Die Autoren sind ausnahmslos Experten von hohem Rang. Das Themenspektrum ist weit gefächert und umfasst fachlich fundierte Informationen. Seit 1961 ist die bank die meinungsbildende Fachzeitschrift für Entscheider in privaten Banken, Sparkassen und kreditgenossenschaftlichen Instituten. Mit Themen aus den Bereichen Bankmanagement, Regulatorik, Risikomanagement, Compliance, Zahlungsverkehr, Bankorganisation & Prozessoptimierung und Digitalisierung & Finanzinnovationen vermittelt die bank ihren Lesern Strategien, Technologien, Trends und Managementideen der gesamten Kreditwirtschaft.

MANAGEMENT sichtlich,

MANAGEMENT sichtlich, dass die Zinsentwicklung der letzten Monate schon zu einem signifikanten Zinsunterschied zwischen Termineinlagen und täglich fälligen Einlagen geführt hat, sodass zeitnah auch mit einer entsprechenden Reallokation der Kundeneinlagen zu rechnen ist. Auf Ebene des Einzelinstituts ist dabei nicht nur mit einem einfachen Transfer von der Sichteinlage in termingebundene Festgel- der zu rechnen, vielmehr besteht darüber hinaus die Gefahr eines Nettoabflusses von Kundeneinlagen, der gegebenenfalls nur mit erheblichen Zusatzkosten kompensiert werden kann. Vor diesem Hintergrund sollten Verschiebungen innerhalb der Einlagenstruktur explizit modelliert und bei der risikoorientierten Prognose des Zinsaufwands berücksichtigt werden. FAZIT Sowohl die vergangenen Jahre im Nullzinsumfeld als auch die aktuelle dynamische Marktentwicklung waren und sind für die Modellierung von täglich fälligen Einlagen eine Herausforderung, um eine dem tatsächlichen Risikoprofil angemessene Sicht für Steuerung und Risikomessung bereitstellen zu können. Es zeigt sich deutlich, dass dafür ein flexibler und erweiterter Modellierungsrahmen notwendig ist, der deutlich breiter als die üblichen Replikationsansätze angelegt ist. Insbesondere explizite oder implizite Untergrenzen für die Verzinsung und die Migration zwischen verschiedenen Einlageprodukten sind Einflussfaktoren, die im Sinne einer realistischen Darstellung einbezogen werden müssen, gerade auch im Hinblick auf Szenarioanalysen. Autoren Dr. Arnd Hübsch (Foto links), Principal, Dr. Tim Schmiedl (Foto Mitte), Manager, und Dr. Robert Zöllner (Foto rechts), Senior Consultant, sind bei d-fine seit mehreren Jahren im Bereich der Gesamtbanksteuerung tätig. Die Autoren danken Dr. Konstantinos Xylouris für die Mithilfe bei der Erstellung dieses Beitrags. 1 Für einen Review siehe z. B. OeNB, Leitfaden zum Management des Zinsrisikos im Bankbuch, 2008. 2 EBA/GL/2018/02 sowie EBA/GL/2022/14. 3 https://www.bundesbank.de/de/startseite/gemeinsame-aufsichtliche-position-zur-verwendung-verlaengerter-stuetzstellen-im-modell-der-gleitendendurchschnitte-ablehnung-von-stuetzstellen-von-mehr-als-zehn-jahren-598794. 4 Marktdaten Reuters. 5 https://www.bundesbank.de/dynamic/action/de/statistiken/zeitreihen-datenbanken/zeitreihen-datenbank/723444/723444?treeAnchor=BANKEN&statis ticType=BBK_ITS. 32 10 | 2022

€ MANAGEMENT € ZAHLUNGSVERKEHR DER ZUKUNFT 2023 € € #ZVZUKUNFT2023 Hybride Fachtagung am 1. März 2023 2020 veröffentlichte die Europäische Kommission die EU Retail Payments Strategy und fordert nun nach und nach deren Umsetzung weiter ein. Aktuell wird vor allem das Thema Instant Payments diskutiert. Sowohl im stationären Handel als auch im Online-Handel, sowohl im europäischen als auch im internationalen Zahlungsverkehr entwickeln sich neue Standards. Gleichzeitig nimmt der digitale Euro der EZB mehr und mehr Gestalt an. Parallel dazu steht die Überarbeitung der Zahlungsdiensterichtlinie an. Wie schon in den vielen Jahren zuvor wird es auch bei der kommenden Fachtagung „Zahlungsverkehr der Zukunft“ wieder spannende Vorträge und inhaltsreiche Diskussionen mit Fokus auf die oben genannten Themen geben. Freuen Sie sich also gemeinsam mit uns auf die hybride Fachtagung „Zahlungsverkehr der Zukunft 2023“ am Mittwoch, 1. März 2023, live in Köln oder online. Eine detaillierte Agenda nebst Informationen zu unseren ReferentInnen werden Sie in Kürze auf b-eentsde fi nden Nutzen Sie schon jetzt die Möglichkeit, sich anzumelden und einen der begehrten Plätze r Ort zu sichern denn diese sind begrenzt ude prfi tieren Sie bei einer Aneldung bis spätestens 15. Januar 2023 von unserem Frühbucherrabatt! Wir freuen uns auf Sie! Anmeldung und Information: Tel.: 0221-5490-260 (Marc-Kevin Omlor) | events@bank-verlag.de per Fax: 0221-5490-315 Bank-Verlag GmbH | www.bv-events.de | @events_bv 10 | 2022 33

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