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die bank 07 // 2017

die bank gehört zu den bedeutendsten Publikationen der gesamten Kreditwirtschaft. Die Autoren sind ausnahmslos Experten von hohem Rang. Das Themenspektrum ist weit gefächert und umfasst fachlich fundierte Informationen. Seit 1961 ist die bank die meinungsbildende Fachzeitschrift für Entscheider in privaten Banken, Sparkassen und kreditgenossenschaftlichen Instituten. Mit Themen aus den Bereichen Bankmanagement, Regulatorik, Risikomanagement, Compliance, Zahlungsverkehr, Bankorganisation & Prozessoptimierung und Digitalisierung & Finanzinnovationen vermittelt die bank ihren Lesern Strategien, Technologien, Trends und Managementideen der gesamten Kreditwirtschaft.

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EDITORIAL » Während über die neuen Eigenkapitalregeln Uneinigkeit zwischen den USA und Europa herrscht, gibt es nicht wenige Betroffene, die am liebsten gleich den Sargnagel auf die Basel-IV-Kiste schlagen würden. « Dr. Stefan Hirschmann, Chefredakteur die bank Deckel drauf Liebe Leserin, lieber Leser, die Verhandlungen um neue Eigenkapitalregeln für Banken – kurz: Basel IV – sind seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten ins Stocken geraten. Es ist schon recht erstaunlich: Die Amerikaner sind derzeit nicht handlungsfähig. Solange die Administration nicht mit Vertrauensleuten Trumps neu besetzt ist und in Washington darüber Klarheit herrscht, was der Präsident im Hinblick auf die internationale Bankenaufsicht überhaupt will, gibt es kein Verhandlungsmandat. Zwar hofft der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht auf eine baldige Einigung, um die Reformen in naher Zukunft finalisieren zu können, doch im Moment herrscht Stillstand. Rien ne va plus. Wenn zwei sich streiten, freut sich bekanntlich ein Dritter. Während über die auf dem Tisch liegenden Vorschläge zur Bankenregulierung Uneinigkeit zwischen den Behörden aus den USA und Europa herrscht, gibt es nicht wenige Betroffene, die am liebsten gleich den Sargnagel auf die Basel- IV-Kiste schlagen würden. Das Regelpaket hat auch wenig in sich, das den betroffenen Instituten allzu große Freude bereiten könnte. Studien sagen eine Erhöhung der risikogewichteten Aktiva (RWA) von 4,4 Mrd. € bis zu 7,4 Mrd. € für die 100 größten Banken in Europa vorher. Das ist schon einmal eine Hausnummer. Im Kern geht es darum, den Einsatz interner Modelle bei der Risikoberechnung insgesamt einzuschränken. Dazu will Basel sogenannte „Output Floors“ implementieren, die angeben, auf wie viel Prozent des Standardsatzes die Banken ihre Aktiva mit internen Modellen herunterrechnen dürfen. Der Kompromissbereich dürfte beim Output-Floor in Höhe von 70 bis 75 Prozent bei Anwendung interner Risikomodelle liegen. Aber die Feinabstimmung dieser Grenzwerte bereitet Schwierigkeiten, weil mehrere Banken davon betroffen sind. Die vorgeschlagenen Änderungen könnten größere Auswirkungen auf europäische Banken haben, die tendenziell eine größere Bandbreite von Aktiva in ihren Bilanzen halten als US-Banken. So lagern die amerikanischen Institute große Teile ihrer Hypothekenkredite aus, während diese in den Bilanzen der europäischen Banken fester Bestandteil sind. Die größten Auswirkungen des Kreditrisiko-Floors werden in den Portfolien bei großen Unternehmen sowie bei durch Immobilien besicherten Retail-Portfolien erwartet. Nach einer Analyse der Beratungsgesellschaft PWC beeinflusst Basel IV derart signifikant die Kapitalpositionen von Banken, dass bei nahezu allen Banken ein Kapitalfehlbetrag zu erwarten steht – trotz des derzeitigen Kapitalüberflusses. Im Durchschnitt müssten Banken mit einem Fehlbetrag ihr zusätzliches Kapital um 5 bis 8,5 Mrd. € erhöhen bzw. zwischen 30 und 50 Prozent. Das ist den meisten Instituten kaum zu vermitteln. Da kann es kaum verwundern, dass namhafte Großbanken in Deutschland bereits ein Ende der Verhandlungen gefordert haben. Angesichts der jüngsten Entwicklungen in den USA muss man prüfen, ob sich Basel IV in seiner Gesamtheit überhaupt umsetzen lässt. Es mehren sich die Stimmen, die den deutschen Unterhändlern nahelegen, die Verhandlungen über das umfangreiche Regelwerk lieber scheitern zu lassen als eine unbefriedigende Einigung zu akzeptieren. Lieber kein Basel IV als ein schlechtes. Ihr 07 // 2017 3

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